解：A、影子是光的直线传播形成的，该选项说法正确；

B、小孔成像是光的直线传播形成的，该选项说法不正确；

C、海市蜃楼，是光在不均匀的空气中传播形成的，属于光的折射，该选项说法不正确；

D、来自玻璃幕墙刺眼的阳光，是光的镜面反射形成的，该选项说法不正确．

故选A．

【考点精析】解答此题的关键在于理解光直线传播的应用的相关知识，掌握光在同一种介质中是沿直线传播的． 现象：影子的形成．日食和月食． 小孔成像等．